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张延小时候性格内向，从小因为长得高而学习跳舞，小学及中学都在西安仪表厂职工子弟学校求学，中考时考入陕西艺术团，直到1987年9月进入广东舞蹈学校现代舞大专班学习现代舞，成为当年这一现代舞学习班首批学员，而张延也成了中国大陆第一代受过四年正规舞蹈学校的现代舞表演者。张延原先去广州是学习芭蕾舞的，但由于其身高较难找到舞伴因而转去学习现代舞。1990年张延参加了第二届广州“美在花城”选美大赛获得冠军。1991年6月张延从广东舞蹈学校毕业之后加入广东实验现代舞团。